azoo

"2) Скорость соединений с биржами еще более важна. Если твой сервер, торгующий на Чикагской товарной бирже (CME), находится в Нью-Йорке, а сервер твоего конкурента - в Чикаго, то его ордер доходит до биржи на 100 миллисекунд быстрее. А это целая вечность. За это время вас обдерут, как липку. Поэтому все уважающие себя маркет-мейкеры держат сервера рядом с биржей, на которой они торгуют. В частности, в Чикаго есть одно здание, в котором аренда одного квадратного фута стоит в 20 раз дороже, чем в любом другом здании в радиусе нескольких миль. На первом этаже этого здания находятся сервера CME. На всех остальных этажах находятся сервера маркет-мейкеров. Программировать сверхскоростные соединения - это особое искусство. На рынке был, есть и, похоже, еще долго будет дефицит нормальных специалистов."
http://z-intro.livejournal.com/153818.html#cutid1

уже не говоря про flash orders. их уже забанили или нет?

когда знаешь уровни сопротивления и поддержки, становится легче торговать
легче чисто психологически, легче справляться с эмоциями и ставить близкие стопы
в самом начале определял уровни по наитию, потом по фибоначчи и технике
теперь начинаю понимать всю прелесть объемных уровней



как же мне нравится Ninja Trader, визуально удобная и функционально простая платформа
еще лучше что можно из нее отсылать приказы на исполнение interactive brokers

It was just a little over 1 year ago, October 3rd of 2008, when the SPY gapped down sharply. That gapped remained unclosed until last Thursday.
On Friday, the SPY had pulled back slightly and it closed at 108.89. What does this all mean?

It means that the 109.68 level is now a major resistance point. Keep an eye on what happens here, because the SPY will need to move past 109.68 to continue its rally. This is a critical test level to watch in the next few days.



хороший ресурс для обучающихся теханализу. есть бесплатная подписка

самое время точечно тестировать conspiracy theories. когда еще будет такая возможность
предполагается, в период с 16 по 25 октября рынки должны серьезно развернуться вниз
щас на премаркете sp500 пробился вверх через серьезное споротивление 1080.
по мнению конспирологов, говядину ведут на убой. давайте проверим

интересная статистика по размеру длинных и коротких позиций различных групп трейдеров: крупных игроков, хеджеров и мелких спекулянтов. разьяснения по клику

An Intro Guide to Understanding Hedge Trading and Its Applications (pdf, 800kb)
http://filex.kz/?action=download&id=1250958482656809419

персональный рекорд по ходу. боковик сегодняшний был уж больно хорош

сегодня первый раз торговал через стакан (Booktrader), кажись надобность в написании плагина отпала ) - интерфейс стакана предоставляет возможность быстрого ввода заранее настроенных ордеров.

одна из тактик в последнее время на американских фьючерсах -
при падении рынка и приближении к поддержке встаете в лонг с разумным стопом
если повезет ближе к концу сессии приходят какието "меценаты" и дергают рынок вверх

4. This Is Not a Business of Buying Low and Selling High; it is, however, a business of buying high and selling higher. Strength tends to beget strength, and weakness, weakness.

http://pragcap.com/dennis-gartmans-rules-of-trading

когда торгуешь во время важных американских новостей
чувствуешь себя как маленькая рыбешка-оппортунист,
выхватывающая маленькие кусочки из огромных пастей
охотящихся белых акул, даже не замечающих тебя

///4. Loss aversion: the tendency to value the avoidance of loss more highly than the making of gain. Losses impact on you more than gains. Because of this you become more emotional when making losses, the point at which a rational decision would save you the most money.

The math behind stock market losses is unfortunate, but real. A 50% loss requires a staggering 100% gain to break even.///

http://pragcap.com/why-you-likely-trade-like-a-loser

реально странная картинка по SKF (фонд, выигрывающий от падения банковских акций)
котировки упали даже ниже предкризисных, кажись классический шортокрыл
надеюсь будет одна из самых удачных покупок (вошел по 40.5)

загрузил по полной счет-симулятор чтобы посмотреть как работает маржин-колл
на вчерашнем мощном росте это произошло. оказывается ничего страшного
ликвидируется ЧАСТЬ позиций, которые открывались последними
в моем случае он закрыл 10 из 32 контрактов по YM.

UPDATE/ увы, ликвидируются не только последние по времени открытия позиции
недавно маржинкол сработал и по старой позиции

всетаки хороший брокер. не видел ни одного некорректного действия по отношению ко мне
не говоря уже про суперцены

а рынок то все херачит вверх. но всеравно буду шортить

...Only one technical indicator, moving average convergence/divergence, made money for investors during both the bear market and the subsequent rebound.

Indicator 10/09/2007 - 5/01/2009

Williams %R -43.1%
Commodity Channel Index -40.3%
Parabolic Systems -34.3%
Relative Strength Index -34.1%
Bollinger Bands -22.2%
Stochastics -21.8%
Directional Movement Indicator +9.0%
Moving Average Convergence/Divergence +24.6%

more http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aM76hi1IDeOo&refer=home

типа утечка результатов

1) Of the top nineteen (19) banks in the nation, sixteen (16) are already technically insolvent. (Based upon the “alternative more adverse” scenario which had a 3.3 percent contraction of the U.S. Economy in 2009, accompanied by 8.9 percent unemployment, followed by 0.5 percent growth of the U.S. Economy but a 10.3 percent jobless in 2010.)

http://turnerradionetwork.blogspot.com/2009/04/leaked-bank-stress-test-reults.html

не верю я в это нарисованное ралли
даже создал отдельное депо и буду шортить америку без хэджа
но стоплосс поставлю побольше - неизвестно как долго еше можно так раскачивать лодку
а Барак сука такой же белый как те WASPы поставившие его
теперь я тоже верю в осенний дефолт по US treasuries

UPD/ The Obama administration’s bank- rescue efforts will probably fail because the programs have been designed to help Wall Street rather than create a viable financial system, Nobel Prize-winning economist Joseph Stiglitz said.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=afYsmJyngAXQ&refer=home

не люблю такие времена на рынке, депо не растет и даже уходит гораздо ниже минимального рабочего размера. а когда будет боковик, хрен поймешь

кажется настало время потихоньку избавляться от долларов. вчера бернанке сел в свой вертолет и начал разбрасывать кэш над манхэттаном. madness...

ФРС США выкупит гособлигации на сумму до $300 млрд Федеральная резервная система США выкупит долгосрочные облигации американского правительства на общую сумму до $300 миллиардов, говорится в заявлении комитета по открытым рынкам ФРС США, принятом по итогом двухдневного заседания. Далее

на улице неожиданный снег, но я все равно пойду на пробежку ))

буквально неделю назад Citi был типа на грани банкротства и ждал очередной помощи
теперь они рапортуют о прибыльных январе-феврале (что неудивительно после вливания правительством 20млрд в ноябре)
и трах-тибидох! акалай-макалай! рынки растут на 5-6%

недавно из-за собственного распиздяйства (и немножко из-за интернета)
один из депозитов оказался на грани маржин-колла, пришлось фиксить часть убытков
(это когда брокер имеет право ликвидировать ваши маржинальные позиции, чтобы не попасть самому)
оооочень неприятное чувство, зато отрезвляет от эйфории

говорят 80-90% трейдеров в конце концов сливают свои депо таким образом
(те кто играют на рынке как в казино, на эмоциях без дисциплины)
почему собственно брокерский бизнес такой прибыльный

чему меня научил трейдинг
так это в том числе выстраивать ситуацию так
чтобы любой сценарий развития событий был выгоден